Moving Average Gradient Anzeige

Einleitung Der Slope-Indikator misst den Anstieg-Over-Run einer linearen Regression, die die beste Linie für eine Preisreihe ist. Über - und unter Null schwankt der Slope-Indikator am besten einem Impuls-Oszillator ohne Grenzen. Es eignet sich nicht für überkaufte / überverkaufte Ebenen, kann aber die Richtung und Stärke eines Trends messen. Es kann auch mit anderen Indikatoren verwendet werden identifizieren potenzielle Einstiegspunkte in einem laufenden Trend. Berechnung Slope basiert auf einer linearen Regression (Linie der besten Passung). Obwohl die Formel für eine lineare Regression außerhalb des Geltungsbereichs dieses Artikels liegt, kann eine lineare Regression unter Verwendung des Raff-Regressionskanals in SharpCharts gezeigt werden. Diese Anzeige weist eine lineare Regression in der Mitte mit äquidistanten äußeren Trendlinien auf. Slope entspricht dem Anstieg-over-run für die lineare Regression. Rise bezieht sich auf die Preisänderung. Run bezieht sich auf den Zeitrahmen. Ein 20-Tage-Slope wäre der Anstieg-over-run einer 20-Tage-lineare Regression. Wenn der Anstieg 4 Punkte und der Lauf ist zwei Tage, dann die Steigung wäre 2 (4/2 2). Wenn der Anstieg -6 Punkte ist und der Durchlauf 2 ist, dann wäre die Steigung -3 (6/2 3). Im Allgemeinen hat eine Fortschrittsperiode eine positive Steigung und eine abnehmende Periode eine negative Steigung. Die Steilheit hängt von der Schärfe des Vor - oder Rückgangs ab. Diagramm 1 zeigt SPY mit drei verschiedenen 20-Tage-Perioden (orange, gelb, blau). Für jeden 20-tägigen Zeitraum wird ein 20-tägiger Raff-Regressionskanal angezeigt. Die lineare Regression in der Mitte stellt die Linie der besten Passung für die 20 Datenpunkte dar. Die gestrichelten Linien markieren das Ende der 20-Tage-Periode und den Wert der Steigung zu diesem Preispunkt. Die erste Periode ist relativ flach und die Steigung ist kaum positiv. Die zweite Periode ist hoch und die Steigung ist eindeutig positiv. Die dritte Periode ist unten und die Steigung ist negativ. Beachten Sie, dass sich die Slope ändert, wenn alte Datenpunkte wegfallen und neue Datenpunkte hinzugefügt werden. Trend Identification Slope kann verwendet werden, um den Trend zu quantifizieren. Eine positive Steigung ist per Definition ein Aufwärtstrend. Ebenso definiert eine negative Steigung einen Abwärtstrend. Abbildung 2 zeigt die Dow Industrials mit einem 52-Wochen-Slope (ein Jahr). Die roten gepunkteten Linien zeigen die Neigung der Steilheit, während die grünen gepunkteten Linien die Neigung positiv zeigen. Die 52-Wochen-Slope war seit etwa zwei Jahren positiv (2006-2007) und dann im Februar 2008 negativ. Obwohl der Dow im März 2009 stark gestiegen ist und stark angestiegen ist, ging die 52-Wochen-Slope erst wieder ins positive Terrain über September 2009. Beachten Sie, dass die Steigung nicht vorhersagen, den Trend. Stattdessen folgt er dem Trend oder den Preispunkten. Dies bedeutet, dass es einige Verzögerung geben wird. Trendstärke Richtungsbewegung kann auch wichtig sein, wenn die Steilheit analysiert wird. Eine negative und steigende Steigung zeigt Verbesserung innerhalb eines Abwärtstrends. Eine positive und fallende Steigung zeigt die Verschlechterung innerhalb eines Aufwärtstrends. Abbildung 3 zeigt die Nasdaq 100 ETF (QQQQ) mit der 100-Tage-Slope. Ein 20 Tage einfacher gleitender Durchschnitt wurde hinzugefügt, um Aufschwünge und Abschwünge zu identifizieren. Eine Steigung steigt, wenn über ihre 20 Tage SMA und fallen, wenn unten. In dieser Tabelle sind vier Tastenkreuzungen (grüne / rote Pfeile) dargestellt. Beachten Sie, dass die Frequenzweichen aufgetreten sind, bevor die Steilheit negativ oder positiv wurde. Dies ist wie eine führende Indikation für die Slope. Beachten Sie auch die Bounce nach dem Negativkreuz im Juli 2008 und den Wiederholungsversuch nach dem positiven Cross im Januar 2009. Diese frühen Pendelstürze forderten einen Umstieg auf das positive Territorium oder eine Trendveränderung, erwarten aber nicht einen ausgedehnten Zug nach jedem gleitenden Durchschnitt Crossover. Die 100-Tage-Slope zog unterhalb ihrer 20-Tage-SMA im August 2009, aber QQQQ hielt direkt auf höher zu bewegen. Eine sinkende und positive Steigung spiegelt weniger Steilheit im Vorrücken wider. Beachten Sie, dass die 100-Tage-Slope positiv blieb, da QQQQ von September 2009 bis Januar 2010 weiter anstieg. Trade Bias Slope allein kann nicht genutzt werden, um an einem anhaltenden Trend teilzunehmen, aber es kann mit anderen Indikatoren verwendet werden, um mögliche Einstiegspunkte zu identifizieren. Insbesondere kann Slope zur Trendidentifizierung verwendet werden, um eine Handelsvorspannung aufzubauen. Eine positive Steigung diktiert eine bullische Bias, während eine negative Steigung eine bearish Bias diktiert. Sobald eine Handelsvorspannung eingerichtet ist, kann ein Impulsoszillator verwendet werden, um potentielle Einstiegspunkte zu identifizieren. Die Wahl des Impuls-Oszillators ist wirklich eine persönliche Vorliebe. Das Beispiel mit Apple verwendet die 100-Tage-Slope mit 10-Tage-Williams R. Die Rückblickperiode für die Slope sollte deutlich länger sein als die Rückblickperiode für den Impuls-Oszillator. Die Slope definiert den größeren Trend, während der Impuls-Oszillator eine Untermenge dieses Trends darstellt. Diagramm 4 zeigt die 100-Tage-Steigung, die sich über Null im Juli bewegt, um eine bullische Vorspannung herzustellen. Für den Impuls-Oszillator werden nur bullische Signale berücksichtigt. Dazu gehören Überlaufwerte, Mittellinienübergänge oder Signalleitungsübergänge. Williams R hat keine Signalleitung, aber MACD und PPO tun. Die blauen gestrichelten Linien zeigen, wann 10-Tage-Williams R unter -80 bewegt, um überverkauft zu werden. Beachten Sie, dass diese Messwerte mit kurzen Pullbacks im Lager übereinstimmen. Abgesehen von der letzten überverkauften Lesung Anfang Dezember, begann Apple seinen Aufwärtstrend bald nach diesen überverkauften Lesungen. Relative Stärke Die Slope von zwei (oder mehr) Wertpapieren kann verglichen werden, um relative Stärke und relative Schwäche zu identifizieren. Die untenstehende Tabelle zeigt Amazon (AMZN) mit dem SampP 500. Beide Wertpapiere werden mit der 20-Tage-Slope (schwarz) angezeigt. Die blaue vertikale Linie markiert einen Punkt im Anfang November, als Amazon eine positive Steigung hatte und der SampP 500 eine negative Steigung hatte. Amazon war deutlich besser als der SampP 500 zu diesem Zeitpunkt. In der Tat, als die SampP 500 Anfang November, Amazon führte die Weise höher mit einem Umzug von 117 auf 143. Beachten Sie, dass Amazon höher, auch als die Slope nach unten verschoben. Die Amazon Slope war Mitte Dezember negativ und die SampP 500 Slope war noch positiv. Diese Situation wiederholte die zweite Woche im Januar. Basierend auf dem Slope-Vergleich ging Amazon von der relativen Stärke im November bis zur relativen Schwäche im Dezember und Januar. Während dieser zwei Monate war die 20-tägige lineare Regression für Amazon abgesunken, während die 20-tägige lineare Regression für den SampP 500 abfallend war. Schlussfolgerungen Slope misst den Anstieg der Überlaufzeit einer linearen Regression. Im Allgemeinen ist ein Aufwärtstrend vorhanden, wenn Slope positiv ist und ein Abwärtstrend besteht, wenn die Steilheit negativ ist. Der Zeitrahmen hängt von der Anzahl der Tage ab. 10 Tage umfasst einen kurzfristigen Trend, 100 Tage einen mittelfristigen Trend und 250 Tage einen langfristigen Trend. Wie mit dem typischen Trend nach Indikatoren, Hangneigung Preis und kehrt nach einem tatsächlichen oben oder unten. Dies beeinträchtigt jedoch nicht seine Nützlichkeit. Trendkennzeichnung und Trendstärke sind auch für Händler wichtige Werkzeuge. Wie mit gleitenden Durchschnitten kann Slope mit Impulsindikatoren verwendet werden, um an einem anhaltenden Trend teilzunehmen. Klicken Sie hier für Live-Diagramm mit der Slope-Anzeige. SharpCharts Slope finden Sie am unteren Rand der Indikatorliste auf SharpCharts. Die Standardparameter (20) können entsprechend dem gewünschten Zeitrahmen geändert werden. Wie alle Indikatoren kann Slope oberhalb des Preisplots, hinter dem Preisplot oder unterhalb des Preisplots positioniert werden. Darüber hinaus können Benutzer auf den grünen Pfeil neben den erweiterten Optionen klicken, um einen gleitenden Durchschnitt oder einen anderen Indikator auf Slope anzuwenden. Vorgeschlagene Scans Oversold im Aufwärtstrend. Der Link zu diesem Scan zeigt Aktien mit einer positiven 100-Tage-Slope und überverkauft Williams R (unter -80) Overbought in einem Abwärtstrend. Der Link zu diesem Scan zeigt Aktien mit einer negativen 100-Tage-Slope und überkauft Williams R (über -20). Weitere Studie Dieses Buch umfasst viel Boden, enthält aber einen Abschnitt über die Regressionsanalyse mit linearen Regressionen. Handelssysteme und Methoden Perry KaufmanDas Papier in Frage steht auf theastuteinvestor. net/f/IJEFPublishedPaper. pdf Der relevante Abschnitt ist Abschnitt 3, wo es heißt quotUsing Kalkül, die neun und zwei Monate SMA Trendlinien werden in ein mathematisches Modell, Gefolgt von Beschreibungen der Verwendung in Abschnitten 3.1 und 3.2 ndash babelproofreader Ein gleitender Durchschnitt ist definitionsgemäß der Durchschnitt einer Anzahl von vorherigen Datenpunkten. Im Fall der stetigen Funktion f: mathbb tomathbb können wir den einfachen gleitenden Mittelwert (SMA) mit der Fenstergröße mathbb ni w gt 0 definieren, um die Funktion zu sein. Im Falle einer diskreten Funktion g: mathbb tomathbb als wahrscheinlich im Fall von Finanz-Anwendungen, die SMA mit Fenstergröße winmathbb ist einfach Nun, für den kontinuierlichen Fall, durch die grundlegenden Theorem der Kalkül, ist die Ableitung der SMA einfach und für den diskreten Fall, mit dem Unterschied Quotient, haben wir, dass die Formel Für die Ableitung der SMA ist die gleiche im diskreten und kontinuierlichen Fall Nun kann ich nicht erklären, den Satz Verwenden von Kalkül. Das Papier, mit dem Sie verbunden sind, ist auch etwas fehlt in Details für mich zu entziffern, was genau die Autoren im Sinn hatte. Eine Möglichkeit ist jedoch, dass sie nur die obige Beobachtung bedeuten: Obwohl die Finanzdaten diskret und nicht kontinuierlich in der Zeit gegeben werden, haben wir durch die obige Beobachtung die folgende schöne Tatsache: Sei g: mathbb tomathbb eine definierte Funktion Nur auf ganzzahligen Zeitschritten. Dann ist f: mathbb tomathbb jede feste beliebige stetige Erweiterung von g, dh f ist eine stetige Funktion mit der Eigenschaft, daß f (n) g (n) für irgendeine ganze Zahl n ist. Definiere die SMA wie oben und berechne ihre Ableitungen, dann notwendigerweise frac bar w (n) D-bar w (n) für jede ganze Zahl n. Was bedeutet, dass es nicht darauf ankommt, dass Kalkül nicht auf Funktionen angewendet werden kann, die auf einem diskreten Bereich definiert sind, wenn es sich um SMAs handelt, geben die diskreten und kontinuierlichen Bilder dieselben Antworten, wenn Sie sie bei den integralen Zeitsteps auswerten.