Short Term Trading Techniques 8211 Erstellen kurzfristiger Trading-Strategie Kurzfristige Trading-Techniken sollte leicht zu verstehen, Guten Tag Trader, vor ein paar Tagen ging ich über grundlegende kurzfristige Trading-Techniken, die gezeigt, wie die Länge eines gleitenden Durchschnitt oder die Länge eines Breakout Moving Average, ändert sich die Chancen drastisch. Für diejenigen, die nicht den ersten Teil dieser Serie gelesen haben, können Sie den vollständigen Bericht lesen und das Video hier ansehen. Kurz und bündig zeigte ich den 20 Tage gleitenden Durchschnitt, den 40 Tage gleitenden Durchschnitt, den 60 Tage gleitenden Durchschnitt, den 80 Tage gleitenden Durchschnitt und den 100 Tage gleitenden Durchschnitt. Als ich die Länge des gleitenden Durchschnitts erhöhte, stiegen die Gewinnchancen der Gewinne ebenfalls zu. Das beste Ergebnis wurde mit einem 90 Tage einfachen gleitenden Durchschnitt erreicht. Die schlechtesten Ergebnisse wurden mit dem 20 Tage gleitenden Durchschnitt erzielt. Alles nach 90 Tagen verursachte die Methode, den Prozentsatz der Rentabilität zu verringern. Wenn eine Strategie hat schreckliche Gewinn-Verhältnis, betrachten Sie es umzukehren Während der Prüfung der unterschiedlichen Länge der gleitenden Durchschnitt, entdeckten wir, dass 20-Tage-Ausbrüche tendenziell genau sind nur 29,7 Prozent der Zeit. Das ist nicht vielversprechend. Allerdings, wenn wir diese Technik umkehren werden wir am Ende mit einem Eintrag Methode, die 70,3 genau ist. Stellen Sie sich vor, Handel kurzfristige Trading-Techniken mit über 70 Genauigkeit. Heute werde ich Ihnen zeigen, wie wir eine Einstiegsmethode, die schrecklichen Prozentsatz der Rentabilität und umgekehrt produzieren kann, um Rentabilität über 70 Prozent zu produzieren. Unsere Testergebnisse entdeckten, dass 20 Tage Ausbrüche 70 Prozent falsche Ausbrüche produzieren, was ich tat, war eine Strategie zu schaffen, die 20 Tage Ausbrüche verblasst. Ich fügte dann ein paar Filter, um die Rentabilität noch weiter zu erhöhen. Lange Eintrag Regeln. Der Vorrat oder irgendein anderer Markt, den Sie handeln, muss einen 20 Tagespreis niedrig bilden, außerdem muss der Markt am oberen Viertel des täglichen Bereichs schließen. Dies ist der Filter, über den ich gesprochen habe. Es wird mir zeigen, die Aktien oder andere Märkte, die Dampf verlieren, nachdem die 20 Tage hoch. Hier sind ein paar Bilder, so dass Sie sehen können, wie es visuell aussieht. Darüber hinaus, und dies ist ein großes, wollen Sie sicherstellen, dass die 20 Tage niedrig ist GEGEN den Haupttrend. Bedeutet, dass Sie diese Methode nur in Richtung des Haupttrends handeln möchten. Hier ist eine visuelle, so können Sie ein gutes Gefühl für diese Methode. Hinweis Der Trend ist bis 8211 Dies ist die Richtung, die wir diesen Markt handeln wollen. Der nächste Schritt ist, eine Bestellung 0,25 Cent über dem hohen, dass an diesem Tag erreicht wurde. Ich habe 18217t Deckung Schutz Stop Loss Orders oder Ziele in diesem Tutorial, that8217s für morgen Tutorial. Diese Einstellung ist nur wirksam für einen Tag nach dem 20 Tage niedrig gemacht wurde, wenn Sie nicht gefüllt sind bitte stornieren Reihenfolge. Indem wir nur in Richtung des Haupttrends gehen und nur die Märkte, die im oberen Quartal abschließen, auswählen, erhöhen wir unsere Quote noch weiter. Diese Strategie hat eine der höchsten Profitraten, die ich in 20 Jahren gesehen habe. Morgen werde ich über Stop-Stop-Platzierung und Gewinnziele für diese Methode gehen. Es gibt kurzfristige Handelstechniken, die Tausende von Dollar kosten, die diese einfache Methode nicht ausführen können. Denken Sie daran, kompliziert und teuer nicht gleich Rentabilität. Dies ist einer meiner Lieblings-Trading-Techniken, können Sie sehen, wie schnell die Dynamik in Richtung der wichtigsten Trend fortgesetzt. Kurzeintragsregeln. Die Aktie oder ein anderer Markt, den Sie handeln, muss einen 20-tägigen Preis niedrig machen, zusätzlich muss sich der Markt im oberen Viertel des Tagesbereichs schließen. Dies ist der Filter, über den ich gesprochen habe, wird zeigen, die Aktien oder andere Märkte, die Dampf verlieren, nachdem die 20 Tage hoch. Hier sind ein paar Bilder, so dass Sie sehen können, wie es visuell aussieht. Darüber hinaus, und dies ist ein großes, wollen Sie sicherstellen, dass die 20 Tage niedrig ist GEGEN den Haupttrend. Bedeutet, dass Sie diese Methode nur in Richtung des Haupttrends handeln möchten. Hier ist eine visuelle, so können Sie ein gutes Gefühl für diese Methode. Beispiel für die Aufnahme von Signalen auf der kurzen Seite. Denken Sie daran, Sie müssen mit dem Haupttrend gehen. In diesem Beispiel können Sie genau sehen, wo zu verkaufen Stop geht. Denken Sie daran, der Markt muss gegen die Richtung der Break-und schließen an der Unterseite 25 Prozent der täglichen Reichweite an diesem Tag schließen. Dies ist ein sehr wichtiger Schritt, dass viele Händler ignorieren, empfehle ich, diese Regeln genau zu folgen. Sie können genau sehen, wo die Kauf-Verkaufsstopp in diesem Beispiel platziert ist. Die Lagerhaltung wird ausgelöst und der Markt fällt in Richtung Haupttrend zurück. Dies ist sehr wichtig und kann den Unterschied machen, wenn der Handel dieser Strategie. Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Bestellung stornieren, wenn Ihr Einstiegsbeginn nicht einen Tag nach 20 Tagen erreicht wird. Diese Beispiele sollten Ihnen eine gute Idee der 20-Tage-Fade-Strategie. Morgen werde ich genau gehen, wie Sie Ihre Stop-Loss-Ebene zu berechnen und wie Sie Ihr Gewinnziel zu berechnen. Ich werde zeigen, die ATR-Indikator, die dies sehr leicht erreichen wird. Die 20-tägige Fade-Strategie ist eine meiner bevorzugten kurzfristigen Trading-Techniken. Ich hoffe, dass Sie uns für tomorrow8217s Tutorium verbinden. Für mehr zu diesem Thema gehen Sie bitte zu: Viele Leute fragen mich ist Swing Trading für ein Leben Mögliche und Swing Trading für Anfänger von Roger Scott Senior Trainer Market Geeks. Volume technische Charts Volumenbasierte technische Analyse Volume Moving Average (VMA) Die Rolle der Volumen-Gleitender Durchschnitt (VMA) in der technischen Analyse, die auf den Index-Diagrammen des NASDAQ und SampP 500 erläutert wird. Volumenbewegungsdurchschnitt - VMA Ein Volumenbewegungsdurchschnitt ist der einfachste volumenbasierte technische Indikator. Ähnlich einem Kursbewegungsdurchschnitt ist ein VMA ein durchschnittliches Volumen eines Wertpapiers, einer Ware, eines Index oder einer Börse über einen ausgewählten Zeitraum. Volume Moving Averages werden in Diagrammen und in der technischen Analyse verwendet, um einen Volumentrend zu glätten und zu beschreiben, indem kurzzeitige Spikes und Lücken gefiltert werden. In der Regel kann das Volumen etwas turbulent sein, und aufgrund einiger großer Trades (Quotenspiele der großen institutionellen Händler) sehen Sie möglicherweise Überspannungen hier und dort. Durch die Verwendung eines gleitenden Durchschnitts des Volumens können Sie diese einzelnen Volumenschwankungen ausgleichen, sodass es möglich wird, die allgemeine Richtung des Volumens visuell zu bewerten oder zu vermindern sowie eine numerische Darstellung des Volumentrends zu erhalten Weitere Verwendung mit anderen Indikatoren und Handelssystemen. Ähnlich wie die Preisanalyse gibt es mehrere Arten von VMA. Einer der am weitesten verbreiteten VMAs ist ein einfacher Moving Average, der auf das Volumen angewandt wird, das als durchschnittliches Volumen über einen bestimmten Zeitraum berechnet wird (Anzahl der Balken): Einfacher VMA (n) (Summe von N Volumenbalken) N Ein Exponential VMA ist ein anderer Typ von gleitendem Durchschnitt, der wiegende Faktoren anwendet, um die Verzögerung in einem einfachen gleitenden Durchschnitt zu reduzieren. Es ist weit verbreitet in der Analyse als gut. Ein VMA ist das grundlegende und einfachste Werkzeug in der Analyse. Dieser Indikator könnte selbst analysiert werden. Zur gleichen Zeit, die Mehrheit der komplexeren Volumen-basierte technische Studien verwenden VMAs in ihren Berechnungen. Sie können eine VMA im Volumen-Oszillator, PVO und MVO Formeln sehen. Indirekt wird ein gleitender Durchschnitt auf das Volumen in der Akkumulationsverteilung, dem Oszillator Chaikina, dem OBV (On Balance Volume) und dem Chaikin Money Flow (CMF) usw. angewendet. Folglich könnte VMA als eines der wichtigsten Werkzeuge für die Verwendung als Indikatoren bezeichnet werden . Eine der grundlegenden Möglichkeiten, um VMA zu analysieren, ist, Änderungen in seiner Richtung zu überwachen. Im Allgemeinen, wenn der Kurs eines Wertpapiers (Aktien, Index oder anderer Rohstoffe) nach oben geht und wir eine starke Zunahme der VMA sehen, bedeutet dies, dass die Intensität der bullishen (kaufenden) Händler stark zunimmt. Sobald die VMA nach einem Anstieg der Gewinnspanne nach einem Kursanstieg zu sinken beginnt, signalisiert sie, dass die Anzahl der kaufenden Händler zu sinken beginnt und bärische (Verkäufer) Händler den Trend nach unten übernehmen und umkehren können. In ähnlicher Weise zeigt eine Zunahme eines VMA während eines Preisrückgangs eine Zunahme der Zahl der Händler an, die in der Panik verkaufen. Sobald sich der VMA nach einem hohen Kursanstieg nach unten bewegt, signalisiert er, dass die Anzahl der verkauften Trader ausgeschöpft ist und wir eine Veränderung in Stimmung und Trendrichtung sehen können. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste der empfohlenen Volume Moving Average (VMA) - Einstellungen für verschiedene Perioden, die für die Signalisierung zukünftiger Markttrends am besten geeignet sind. Tabelle 1: Empfohlene VMA-Einstellungen Wie bei den Kursverschiebungsdurchschnitten ist der Zweck, einen Zeitraum für den gleitenden Durchschnitt auszuwählen, derjenige, der die Lautstärke glättet und weniger erratisch macht, wenn auch nicht übermäßig, weil eine stärkere Glättung die Verzögerung erhöht und sogar glättet Die Signale. Auf den SampP 500-Index-Diagrammen unten sind Diagramme mit einem anderen VMA für denselben Index und die gleiche Zeitspanne. Abbildung 1: SampP 500 Indexkarte ohne VMA. Wie Sie auf dem oben gezeigten SampP 500-Diagramm sehen können, ist es trotzdem möglich, Perioden mit hoher Lautstärke zu erkennen, es ist jedoch schwierig, das Volumen zu bewerten und genau zu sehen, wann die Volumenaktivität zu steigen begann oder zu sinken begann. Daher ist es schwierig, Signale auf dem obigen Diagramm ohne VMA zu erzeugen. Die nachstehende Tabelle ist ähnlich der obigen Grafik, mit dem einzigen Unterschied, dass VMA (2) - Volumen gleitender Durchschnitt mit 2-bar Periodeneinstellung - auf dem Volumen aufgetragen wurde. Abbildung 2: SampP 500-Index-Diagramm mit VMA (2) Jetzt können Sie sehen, dass das gleiche Diagramm mit VMA (Diagramm 2), um alle Volumen Bewegung zu sehen. Es macht es einfacher, Perioden mit hoher und niedriger Volumenaktivität zu erkennen und zu bestimmen, wann die Volumenaktivität zunimmt und wann sie abnimmt. Dennoch, aufgrund der niedrigen Balkenperiodeneinstellung von VMA, sieht die VMA auf dem Diagramm 2 unregelmäßig aus. Es könnte immer noch schwierig sein, auf dieser VMA basierende Signale zu erzeugen. In diesem Fall könnte man die VMA-Periode erhöhen. Das sollte Ihnen helfen, die wichtigsten Bewegungen des Volumens zu sehen. Abbildung 3: SampP 500-Index-Diagramm mit VMA (9) Das nextSampP 500-Diagramm (Grafik 3) hat einen 9-bar VMA. Jetzt, als wir die Balkenperiodeneinstellung für VMA erhöhten, wurde es einfacher, die Perioden zu erkennen, in denen das Volumen und die Perioden, in denen es begann zu sinken begann. Sie können deutlich sehen, die große Lautstärke Überschlag am 1. Oktober. Wenn Sie Diagramm 2 und Diagramm 3 vergleichen, sehen Sie, dass durch das Folgen der Regel zu kaufen, wenn die VMA beginnt zu sinken, nachdem die Lautstärke Überspannungsschutz während der Preisrückgang, zwei quotBuyquot Signale auf Diagramm 2 (mit dem 2- Bar VMA). Eines ist am 1. Oktober auf dem Markt zu öffnen und ein anderes wird am 2. Oktober auf dem Markt zu öffnen. Tabelle 4: SampP 500-Index-Diagramm mit VMA (20) Das letzte SampP 500-Diagramm (Grafik 4) umfasst den gleichen Zeitraum, Aber mit einem 20-Balken Volumen Moving Average auf Volumen angewendet. Sie sehen, dass bei einer 20-bar Periodeneinstellung VMA sehr glatt ist, aber die Verzögerung zwischen Volumen und VMA zu groß wurde. Wenn auf dem Diagramm 3 das "Buyquot" - Signal am 2. Oktober erzeugt wurde, dann würde auf Diagramm 4 das "Buyquot" - Signal am 5. Oktober erzeugt (wenn VMA anfing zu sinken). Wenn Sie die Diagramme 3 und 4 weiter vergleichen, werden Sie sehen, dass der VMA auf Diagramm 3 am 24. September einen Lautstärkeanstieg zeigte und am 25. September das Signal "Buyquot" erzeugte (als das VMA begann zu sinken). Allerdings hat der VMA auf Diagramm 4 diesen Volumenstrom übergeglättet und dieses Signal verpasst. Bevor Sie VMA verwenden, sollten Sie mit den VMA-Perioden experimentieren, um denjenigen zu finden, der am besten zu Ihrem persönlichen Handelsstil, ausgewählten Zeitrahmen und ausgewählter Sicherheit (Bestand, Index und andere Waren) passt. NÄCHST: Volume Averaging Disclaimer Datenschutz 169 1997-2013 MarketVolume. Alle Rechte vorbehalten. SV1
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