Optionen Umwandlung Handel

Die Idee hinter einer Umwandlung ist es, eine so genannte synthetische Short-Position zu schaffen und sie mit einer Long-Position im gleichen Basiswert auszugleichen. Conversions sind in erster Linie eine Floor-Trader-Strategie. Um auf kleinere Preisdiskrepanzen zwischen Anrufe und Puts zu profitieren, werden Bodenhändler und andere Fachleute manchmal einen Handel annehmen, der als Umwandlung bekannt ist. Wie alle Arbitrage-Strategien beinhaltet die Umwandlung, etwas auf einem Markt zu kaufen und gleichzeitig in einem anderen zu verkaufen, um von einer kleinen Diskrepanz zu profitieren. Händler tun Konvertierungen, wenn die Optionen relativ überteuert sind. Um die Position zu setzen, würde der Trader Aktien auf dem offenen Markt kaufen und die entsprechende Position auf dem Optionsmarkt verkaufen. Wenn die Optionen relativ preiswert sind, werden Händler Rückkonvertierungen durchführen, die sonst als Umkehrungen bezeichnet werden. Theoretisch haben Conversions und Umkehrungen sehr wenig Risiko, weil der Gewinn sofort gesperrt ist. Die synthetische Short-Position wird durch den Verkauf eines Call-und Kauf einer Put mit dem gleichen Ausübungspreis und Ablauf. Synthetische Short-Position Short Call Long put Die Kombination der synthetischen Short-Position mit einer langen Lagerposition schafft eine Umwandlung: Short Call Long Put Long Lager Um zu sehen, wie dies funktionieren könnte, stellen Sie sich vor, dass eine Aktie bei 104 gehandelt wird. Zur gleichen Zeit, die Optionen Werden wie folgt festgesetzt: Bei Fehlen jeglicher Preisdiskrepanzen gilt folgendes: Kaufpreis - Börsenkurs Aktienkurs - Basispreis Mit anderen Worten, wenn die Aktie für 104 gehandelt wird, sollten die 100 Anrufe - die 100 Puts gleich sein 4. Bei den obigen Preisen sind diese Anrufe und Putze relativ überteuert, da die synthetische Short-Position (Short Call und Long Put) um 4.10 erfolgen kann. So, durch den Kauf der Aktie für 104, den Verkauf der Aufforderung für 7,60 (das Angebot) und den Kauf der Put für 3,50 (das Angebot), wird der Händler in ein .1 Punkt Gewinn zu sperren. Einzelne Anleger und die meisten anderen Off-Decks-Händler haben nicht die Möglichkeit, Konvertierungen und Umkehrungen zu tun, weil Preisdiskrepanzen in der Regel nur für eine Momentenfrage bestehen. Professionelle Option Trader, auf der anderen Seite, sind ständig auf der Suche nach diesen Möglichkeiten. Infolgedessen kehrt der Markt schnell zum Gleichgewicht zurück. Überprüfen Sie uns, was wir bieten Sicherheit amp Risiken Nicht gefunden, was Sie brauchen. Brokerage Produkte: Nicht FDIC Versicherter middot Keine Bankgarantie middot Kann Wert verlieren OptionenXpress, Inc. macht keine Anlageempfehlungen und bietet keine finanziellen, steuerlichen oder rechtlichen Beratung. Inhalte und Werkzeuge werden nur zu Bildungs - und Informationszwecken bereitgestellt. Alle angezeigten Aktien-, Options - oder Futures-Symbole dienen lediglich der Veranschaulichung und sollen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Sicherheit darstellen. Produkte und Dienstleistungen, die für US-Kunden bestimmt sind und möglicherweise nicht in anderen Ländern erhältlich oder angeboten werden. Online-Handel hat ein eigenes Risiko. Systemantwort und Zugriffszeiten, die aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung, des Volumens und anderer Faktoren variieren können. Optionen und Futures beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen und Risikohinweise für Futures und Optionen auf unserer Website, bevor Sie ein Konto beantragen, auch unter der Telefonnummer 888.280.8020 oder 312.629.5455 erhältlich. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. Mehrere Bein Optionen Strategien werden mehrere Provisionen beinhalten. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. und Charles Schwab Bank sind separate, aber verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften der Charles Schwab Corporation. Brokerage-Produkte werden von Charles Schwab amp Co. Inc. (Mitglied SIPC) (Schwab) und optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress) angeboten. Kaution und Darlehen Produkte und Dienstleistungen werden von der Charles Schwab Bank, Mitglied FDIC und einem Equal Housing Lender (Schwab Bank) angeboten. Copy 2017 optionsXpress, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Member SIPC. Conversion Umkehrung Arbitrage Umwandlung Umkehrung Arbitrage - Definition Umwandlung Umkehrung Arbitrage ist eine Optionen-Arbitrage-Strategie, die Vorteile von Abweichungen im Wert von synthetischen Positionen und ihre vertretenen gleich, um einen risikofreien Gewinn zurückzugeben. Umwandlung Umkehr Arbitrage - Einführung Sie benötigen ein umfassendes Wissen über Optionen Arbitrage sowie synthetischen Positionen, bevor Sie vollständig verstehen Conversion Reversal Arbitrage. Conversion Reversal Arbitrage nutzt drastische Brüche in Put Call Parity, was zu signifikanten Unterschieden im Wert einer synthetischen Position und der tatsächlichen Position führt, die sie repräsentiert. Wenn zum Beispiel der Wert eines synthetischen Langbestands signifikant von dem zugrundeliegenden Bestand selbst abweicht, besteht eine Umwandlungsumkehrarbitrage-Chance. Solche Chancen sind äußerst selten im Optionshandel, werden ausgefüllt und schnell korrigiert und können nicht zu genügend Gewinnen führen, um die gezahlten Provisionen zu rechtfertigen. Das ist der Grund, warum Conversion Reversal Arbitrage bleibt die Domäne der professionellen Optionen Händler wie Boden Händler und Market Maker, die nicht zahlen müssen Makler Provisionen. Explosive Optionen Trading Mentor Finden Sie heraus, wie meine Studenten machen über 45 pro Trade, sicher, Trading-Optionen in den US-Markt auch in einer Rezession Was ist Konvertierung Umkehrung Synthetische Positionierung ermöglicht eine offene Option Handelsposition synthetisch geschlossen werden, ohne die Position selbst zu verkaufen. Beispielsweise kann ein synthetischer Langbestand synthetisch verschlossen werden, indem eine entsprechende Menge des tatsächlichen Bestandes kurzgeschlossen wird. Synthetisch geschlossene Positionen unterliegen nicht mehr dem Richtungsrisiko und dienen der Absicherung gegen kurzfristige Kursschwankungen. Ganz einfach ist eine Conversion, wenn eine Aktie gekauft wird, um eine synthetische Short-Lagerposition synthetisch zu schließen und eine Umkehrung, wenn die Aktie kurzgeschlossen wird, um eine synthetische Long-Stock-Position synthetisch zu schließen. Die Umwandlungswende gilt jedoch nicht unbedingt nur für synthetische Long - und Short-Aktien. In der Tat, wenn eine synthetisch geschlossene Position beinhaltet eine lange Lager, es ist bekannt als eine Umwandlung und wenn es sich um eine kurze Lager, es ist bekannt als Umkehrung. Beispielsweise kann eine synthetische Call-Option bestehend aus einem Long-Put und einem Long-Stock synthetisiert werden, indem eine Call-Option kurzgeschlossen wird. Dies wird als eine Umwandlung bezeichnet, da die gesamte Position einen langen Vorrat beinhaltet. Eine synthetische Put-Option bestehend aus einem Long-Call und Short-Lager kann synthetisch geschlossen werden, indem eine Put-Option zu kurz. Dies wird als Umkehrung bezeichnet, da die Position ein kurzes Lager beinhaltet. Wenn eine Position unter Verwendung der Umwandlungsumkehr synthetisch geschlossen wird, unterliegt sie nur dem Theta-Risiko, das auf den extrinsischen Wert der an der Position beteiligten langen Optionen zeitlich verzögert ist. Was ist Conversion-Storno-Arbitrage Wenn die Put-Call-Parität einwandfrei ist, sollte die Gesamtmenge des extrinsischen Wertes in der synthetischen Position genau gleich der Menge des extrinsischen Wertes in dem aktuellen Instrument sein. Beispielsweise sollte ein synthetischer Langbestand keinen extrinsischen Wert aufweisen, da die Prämie der Put-Option die Prämie der betreffenden Call-Option aufhebt. Ein synthetischer Long-Call sollte die gleiche Menge an extrinsischem Wert haben wie die eigentliche Call-Option selbst. Es gibt jedoch Bedingungen, bei denen Put Call Parity so stark verletzt wird, dass ein signifikanter Unterschied im extrinsischen Wert zwischen einer synthetischen Position und ihrem tatsächlichen Instrument existiert. Wenn eine solche Position synthetisch geschlossen wird, ergibt sich ein Gewinn, der sich aus der Differenz des extrinsischen Wertes beim Ablauf ergibt, wenn eine Umwandlung oder Umkehrung verwendet wird. Dies ist bekannt als Conversion Reversal Arbitrage. Floor-Trader und Market-Maker verwenden Conversions, wenn die Optionen relativ überteuert sind und Rücknahmen nutzen, wenn die Optionen relativ untertrieben sind. Die meisten Bodenhändler und Market Maker verwenden Umwandlung Arbitrage nur zwischen Aktien und seine synthetischen langen oder kurzen Lager Positionen, obwohl es auf jede Art von synthetischen Positionen zu verlängern. Umwandlung Stornierung Arbitrage kann auch zwischen Optionen und Futures statt der zugrunde liegenden Aktie durchgeführt werden. Dies macht die Umwandlungsumkehr Arbitrage ein extrem komplexes und weites Feld in Optionen Arbitrage. In Wirklichkeit wird es immer einen Unterschied im extrinsischen Wert zwischen einer synthetischen Position und seinem tatsächlichen Instrument geben, aber dieser Unterschied ist gewöhnlich so klein, daß er die Provisionen, die an der Position bezahlt werden, sowie den Bidask-Ausbreitungsverlust, der an jedem Bein beteiligt ist, kaum rechtfertigt. Wenn Umwandlungsumkehrarbitrage verwendet wird Wenn ein signifikanter Unterschied im gesamten extrinsischen Wert zwischen einem Finanzinstrument und seinem synthetischen Gleichwert besteht. Wir werden dieses Tutorial auf nur 4 Beispiele Synthetische Short Stock Conversion Arbitrage, Synthetic Long Stock Umkehrung Arbitrage, Synthetic Long Call Conversion Arbitrage und Synthetische Short Call Reversal Arbitrage konzentrieren. Synthetische Short-Stock-Conversion Arbitrage Beispiel: Angenommen, ABC Companys Aktien sind mit 51 Handel und seine März 51 Call ist der Handel auf 2,50 und seine März 51 Put ist der Handel auf 1,50. Extrinsischer Wert von Synthetic Short Stock 1.50 - 2.50 1.00 credit Extrinsischer Wert von Short Stock 0 Es gibt einen 1,00 Unterschied im extrinsischen Wert zwischen dem Synthetic Short Stock und dem tatsächlichen Short Stock, daher ist Conversion Arbitrage möglich. Synthetische Long-Stock-Stornierung Arbitrage Beispiel: Angenommen, XYZ Unternehmen Aktien sind bei 51 Handel und seine 51 März-Handel ist bei 1,50 Handel und seine 51 März Put Handel ist bei 2,50. Extrinsischer Wert des synthetischen Long-Stocks 1.50 - 2.50 1.00 Kredit Extrinsischer Wert des Long-Stocks 0 Es gibt einen 1,00 Unterschied im extrinsischen Wert zwischen dem Synthetic Long Stock und dem tatsächlichen Bestand, daher ist auch ein Reversal Arbitrage möglich. Synthetische Long Call Conversion Arbitrage Beispiel: Angenommen, XYZ Unternehmen Aktien sind bei 51 Handel und seine 51 März-Handel ist bei 2,50 Handel und seine 51 März Put Handel ist bei 1,50. Extrinsischer Wert des synthetischen langen Anrufs 0 1.50 1.50 Extrinsischer Wert des langen Anrufs 2.50 Es gibt eine 1.00 Differenz im extrinsischen Wert zwischen dem synthetischen langen Anruf und der tatsächlichen Anrufoption, also ist Conversion Arbitrage möglich. Synthetische Short Call Reversal Arbitrage Beispiel: Angenommen, XYZ Unternehmen Aktien handeln bei 51 und seine März 51 Call ist der Handel auf 1,50 und seine März 51 Put ist der Handel auf 2,50. Extrinsischer Wert von Synthetic Short Call 0 - 2.50 2.50 Kredit Extrinsischer Wert von Short Call 1.50 Es gibt einen 1,00 Unterschied im extrinsischen Wert zwischen dem Synthetic Short Call und der tatsächlichen Short Call Option, daher ist auch Reversal Arbitrage möglich. So richten Sie Conversion Reversal Arbitrage ein Conduct Conversion oder Reversal, um die ursprüngliche Position synthetisch zu schließen. Synthetische Short-Stock-Conversion Arbitrage Beispiel: Angenommen, ABC Companys Aktien sind mit 51 Handel und seine März 51 Call ist der Handel auf 2,50 und seine März 51 Put ist der Handel auf 1,50. Extrinsic Value Synthetic Short Stock 1.50 - 2.50 1.00 credit Kaufen Sie 100 Aktien der ABC-Aktie, um die Conversion Arbitrage abzuschließen. Nach dem Verfall, werden Sie 100 (1 x 100) pro Position Risiko frei machen. Synthetische Long-Stock-Stornierung Arbitrage Beispiel: Angenommen, XYZ Unternehmen Aktien sind bei 51 Handel und seine 51 März-Handel ist bei 1,50 Handel und seine 51 März Put Handel ist bei 2,50. Extrinsic Value Synthetic Long Stock 1.50 - 2.50 1.00 credit Kurze 100 Aktien der XYZ Aktie, um die Reversal Arbitrage abzuschließen. Nach dem Verfall, werden Sie die 100 (1 x 100) Kredit pro Position Risiko frei. Synthetische Long Call Conversion Arbitrage Beispiel: Angenommen, XYZ Unternehmen Aktien sind bei 51 Handel und seine 51 März-Handel ist bei 2,50 Handel und seine 51 März Put Handel ist bei 1,50. Extrinsische Wert von synthetischen langen Anruf 0 1.50 1.50 Short 1 Vertrag von März 51 Call for ein Kredit von 250, um die Conversion Arbitrage abzuschließen. Nach dem Verfall, werden Sie die 100 Kredit (250 - 150) pro Position Risiko frei. Synthetische Short Call Reversal Arbitrage Beispiel: Angenommen, XYZ Unternehmen Aktien handeln bei 51 und seine März 51 Call ist der Handel auf 1,50 und seine März 51 Put ist der Handel auf 2,50. Extrinsische Wert der synthetischen Short Call 0 - 2.50 2.50 Kredit Kaufen Sie 1 Vertrag von März 51 Call for 150, um die Reversal Arbitrage abzuschließen. Nach dem Verfall, werden Sie die 100 Kredit (250 - 150) pro Position Risiko frei. Profit-Potential der Conversion-Reversal-Arbitrage Ein ordnungsgemäß ausgeführter Conversion-Reversal-Arbitrage hat keine Chance auf einen Verlust, egal wie sich der zugrunde liegende Bestand bewegt. Profit-Kalkulation des Conversion-Reversal-Arbitrages: Maximaler Profit Nettokredit, der aus der Ausführung resultiert (während des Ablaufs der Optionen) Risiko-Belohnung von Schutzmaßnahmen: Maximaler Gewinn: Begrenzter Maximalverlust: Kein Verlust möglicher Vorteile von Conversion Reversal Arbitrage. In der Lage, risikofreie Gewinne zu erzielen. Nachteile der Conversion-Reversal Arbitrage. Conversion Reversal Arbitrage-Chancen sind extrem schwer zu erkennen, da Preisdiskrepanzen sehr schnell gefüllt sind. High-Broker-Provisionen macht Conversion Reversal Arbitrage schwierig oder unmöglich für Amateur-Händler. Die daraus resultierende Credit-Spread-Position bedeutet, dass Händler mit einem niedrigen Handelsniveau nicht in der Lage sein werden, eine solche Position anzubieten. Konversion (Optionen) eine Form von Optionsarbitrage, bei der ein Investor versucht, einen kleinen Gewinn mit minimalem Risiko bis zum Verfall zu sperren. Es wird durch Schreiben eines Aufrufs, Kauf eines Puts und Kauf einer äquivalenten Anzahl zugrundeliegender Aktien (100 Aktien für jedes Paar Optionen) festgestellt, wobei der Call und Put denselben Auslaufmonat und Ausübungspreis hat. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Klicken Sie hier, um die Merkmale und Risiken der Standardoptionsbroschüre zu überprüfen, bevor Sie Handelsoptionen beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Der Online-Handel hat Risiken aufgrund von Systemreaktionen und Zugriffszeiten, die aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. Dolch 4,95 für Online-Aktien und Option Trades, fügen Sie 65 Cent pro Optionskontrakt. TradeKing belastet zusätzlich 0,35 pro Kontrakt auf bestimmte Indexprodukte, bei denen die Umtauschgebühr erhoben wird. Sehen Sie unsere FAQ für Details. TradeKing fügt 0,01 pro Aktie für die gesamte Bestellung für Aktien mit weniger als 2,00. Siehe unsere Kommissionen und Gebühren Seite für Provisionen auf Broker-assisted Trades, Low-Price-Aktien, Optionsspreads und andere Wertpapiere. TradeKing erhielt 4 von 5 Sternen in Barrons 12. (März 2007), 13. (März 2008), 14. (März 2009), 15. (März 2010), 16. (März 2011), 17. (März 2012) und 18. (März 2013) ), Und 19. (März 2014) jährlichen Rankings der besten Online-Broker auf Handelstechnologie, Usability, Mobile, Angebotsangebot, Forschungseinrichtungen, Portfolio-Analyse amp Reports, Customer Service amp Bildung und Kosten. Bewertet unter den Besten für Options-Trader 2008-13. Barrons ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones amp Company 2013. TradeKing erhielt 4 und einen halben Sternen für Kundenservice durch Börsenmakler in ihrem 2014 Broker Review zusammen mit als 1 Händler-Community in ihren 2013 und 2014 Broker Surveys genannt. Die Umfrage basierte auf den folgenden Kategorien: Provisionen amp Gebühren, Benutzerfreundlichkeit, Plattformen amp Tools, Forschung, Kundenservice, Angebot von Investitionen, Bildung und Mobile Trading. Dokumentationen zur Unterstützung von TradeKings Service - und Toolspreisen und - ansprüchen sind auf Anfrage auch unter der Rufnummer 877-495-5464 oder per E-Mail unter email160protected erhältlich. Alle Investitionen beinhalten Risiken, Verluste können den investierten Kapitalbetrag übersteigen und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, Markt oder Finanzprodukt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Rücksendungen. 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