Short Term Trading Techniques 8211 Erstellen kurzfristiger Trading-Strategie Kurzfristige Trading-Techniken sollte leicht zu verstehen, Guten Tag Trader, vor ein paar Tagen ging ich über grundlegende kurzfristige Trading-Techniken, die gezeigt, wie die Länge eines gleitenden Durchschnitt oder die Länge eines Breakout Moving Average, ändert sich die Chancen drastisch. Für diejenigen, die nicht den ersten Teil dieser Serie gelesen haben, können Sie den vollständigen Bericht lesen und das Video hier ansehen. Kurz und bündig zeigte ich den 20 Tage gleitenden Durchschnitt, den 40 Tage gleitenden Durchschnitt, den 60 Tage gleitenden Durchschnitt, den 80 Tage gleitenden Durchschnitt und den 100 Tage gleitenden Durchschnitt. Als ich die Länge des gleitenden Durchschnitts erhöhte, stiegen die Gewinnchancen der Gewinne ebenfalls zu. Das beste Ergebnis wurde mit einem 90 Tage einfachen gleitenden Durchschnitt erreicht. Die schlechtesten Ergebnisse wurden mit dem 20 Tage gleitenden Durchschnitt erzielt. Alles nach 90 Tagen verursachte die Methode, den Prozentsatz der Rentabilität zu verringern. Wenn eine Strategie hat schreckliche Gewinn-Verhältnis, betrachten Sie es umzukehren Während der Prüfung der unterschiedlichen Länge der gleitenden Durchschnitt, entdeckten wir, dass 20-Tage-Ausbrüche tendenziell genau sind nur 29,7 Prozent der Zeit. Das ist nicht vielversprechend. Allerdings, wenn wir diese Technik umkehren werden wir am Ende mit einem Eintrag Methode, die 70,3 genau ist. Stellen Sie sich vor, Handel kurzfristige Trading-Techniken mit über 70 Genauigkeit. Heute werde ich Ihnen zeigen, wie wir eine Einstiegsmethode, die schrecklichen Prozentsatz der Rentabilität und umgekehrt produzieren kann, um Rentabilität über 70 Prozent zu produzieren. Unsere Testergebnisse entdeckten, dass 20 Tage Ausbrüche 70 Prozent falsche Ausbrüche produzieren, was ich tat, war eine Strategie zu schaffen, die 20 Tage Ausbrüche verblasst. Ich fügte dann ein paar Filter, um die Rentabilität noch weiter zu erhöhen. Lange Eintrag Regeln. Der Vorrat oder irgendein anderer Markt, den Sie handeln, muss einen 20 Tagespreis niedrig bilden, außerdem muss der Markt am oberen Viertel des täglichen Bereichs schließen. Dies ist der Filter, über den ich gesprochen habe. Es wird mir zeigen, die Aktien oder andere Märkte, die Dampf verlieren, nachdem die 20 Tage hoch. Hier sind ein paar Bilder, so dass Sie sehen können, wie es visuell aussieht. Darüber hinaus, und dies ist ein großes, wollen Sie sicherstellen, dass die 20 Tage niedrig ist GEGEN den Haupttrend. Bedeutet, dass Sie diese Methode nur in Richtung des Haupttrends handeln möchten. Hier ist eine visuelle, so können Sie ein gutes Gefühl für diese Methode. Hinweis Der Trend ist bis 8211 Dies ist die Richtung, die wir diesen Markt handeln wollen. Der nächste Schritt ist, eine Bestellung 0,25 Cent über dem hohen, dass an diesem Tag erreicht wurde. Ich habe 18217t Deckung Schutz Stop Loss Orders oder Ziele in diesem Tutorial, that8217s für morgen Tutorial. Diese Einstellung ist nur wirksam für einen Tag nach dem 20 Tage niedrig gemacht wurde, wenn Sie nicht gefüllt sind bitte stornieren Reihenfolge. Indem wir nur in Richtung des Haupttrends gehen und nur die Märkte, die im oberen Quartal abschließen, auswählen, erhöhen wir unsere Quote noch weiter. Diese Strategie hat eine der höchsten Profitraten, die ich in 20 Jahren gesehen habe. Morgen werde ich über Stop-Stop-Platzierung und Gewinnziele für diese Methode gehen. Es gibt kurzfristige Handelstechniken, die Tausende von Dollar kosten, die diese einfache Methode nicht ausführen können. Denken Sie daran, kompliziert und teuer nicht gleich Rentabilität. Dies ist einer meiner Lieblings-Trading-Techniken, können Sie sehen, wie schnell die Dynamik in Richtung der wichtigsten Trend fortgesetzt. Kurzeintragsregeln. Die Aktie oder ein anderer Markt, den Sie handeln, muss einen 20-tägigen Preis niedrig machen, zusätzlich muss sich der Markt im oberen Viertel des Tagesbereichs schließen. Dies ist der Filter, über den ich gesprochen habe, wird zeigen, die Aktien oder andere Märkte, die Dampf verlieren, nachdem die 20 Tage hoch. Hier sind ein paar Bilder, so dass Sie sehen können, wie es visuell aussieht. Darüber hinaus, und dies ist ein großes, wollen Sie sicherstellen, dass die 20 Tage niedrig ist GEGEN den Haupttrend. Bedeutet, dass Sie diese Methode nur in Richtung des Haupttrends handeln möchten. Hier ist eine visuelle, so können Sie ein gutes Gefühl für diese Methode. Beispiel für die Aufnahme von Signalen auf der kurzen Seite. Denken Sie daran, Sie müssen mit dem Haupttrend gehen. In diesem Beispiel können Sie genau sehen, wo zu verkaufen Stop geht. Denken Sie daran, der Markt muss gegen die Richtung der Break-und schließen an der Unterseite 25 Prozent der täglichen Reichweite an diesem Tag schließen. Dies ist ein sehr wichtiger Schritt, dass viele Händler ignorieren, empfehle ich, diese Regeln genau zu folgen. Sie können genau sehen, wo die Kauf-Verkaufsstopp in diesem Beispiel platziert ist. Die Lagerhaltung wird ausgelöst und der Markt fällt in Richtung Haupttrend zurück. Dies ist sehr wichtig und kann den Unterschied machen, wenn der Handel dieser Strategie. Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Bestellung stornieren, wenn Ihr Einstiegsbeginn nicht einen Tag nach 20 Tagen erreicht wird. Diese Beispiele sollten Ihnen eine gute Idee der 20-Tage-Fade-Strategie. Morgen werde ich genau gehen, wie Sie Ihre Stop-Loss-Ebene zu berechnen und wie Sie Ihr Gewinnziel zu berechnen. Ich werde zeigen, die ATR-Indikator, die dies sehr leicht erreichen wird. Die 20-tägige Fade-Strategie ist eine meiner bevorzugten kurzfristigen Trading-Techniken. Ich hoffe, dass Sie uns für tomorrow8217s Tutorium verbinden. Für mehr zu diesem Thema gehen Sie bitte zu: Viele Leute fragen mich ist Swing Trading für ein Leben möglich und Swing Trading für Anfänger von Roger Scott Senior Trainer Market Geeks. How, um mit dem einfachen beweglichen Durchschnitt handeln Also, was ist der einfache gleitende Durchschnitt. Sobald Sie beginnen, schälen die Zwiebel, ist der einfache gleitende Durchschnitt alles andere als einfach. Dieser Artikel behandelt eine Vielzahl von Themen, um nur einige zu nennen, wir werden die einfache gleitende Durchschnittsformel, die gängigen gleitenden Durchschnittswerte (5, 10, 200), einige reale, gleitende Durchschnittsbeispiele und wie einige Crossover-Strategien diskutieren. Es gibt ein paar zusätzliche Ressourcen möchte ich darauf hinweisen, bevor Sie mit dem Artikel (1) Trading Simulator (Sie müssen praktizieren, was Sie gelernt haben) und (2) zusätzliche gleitende durchschnittliche Artikel, um ein breiteres Verständnis der Mittelwerte zu erhalten (Exponential Moving Average, dreifach exponentieller gleitender Durchschnitt). Einfache gleitende Durchschnittsformel Der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) ist der grundlegendste der gleitenden Durchschnittswerte für den Handel. Die einfache gleitende Durchschnittsformel wird berechnet, indem der durchschnittliche Schlusskurs einer Aktie über die letzten x Perioden genommen wird. Werfen wir einen Blick auf eine einfache gleitende durchschnittliche Beispiel mit MSFT. Die letzten fünf Schlusskurse für MSFT sind: Um die einfache gleitende Durchschnittsformel zu berechnen, teilen Sie die Summe der Schlusskurse und dividieren sie durch die Anzahl der Perioden. 5-Tage SMA 143.245 28.65 Beliebte Einfache Moving Averages In der Theorie gibt es eine unendliche Anzahl von einfachen gleitenden Durchschnitten. Wenn Sie denken, Sie werden kommen mit einigen seltsamen 46 SMA auf dem Markt zu schlagen, lassen Sie mich aufhören Sie jetzt. Es ist wichtig, die gebräuchlichsten SMAs zu verwenden, da diese die Mehrheit der Händler auf einer täglichen Basis verwenden werden. Während ich nicht befürworte, Sie folgen alle anderen, ist es wichtig zu wissen, was andere Händler sind auf der Suche nach Hinweisen. Im Folgenden sind die häufigsten SMAs auf dem Markt: 5 - SMA - Für den Hyper-Händler. Diese kurze von einem SMA wird Ihnen ständig Signale geben. Der beste Einsatz eines 5-SMA ist als Handelsauslöser in Verbindung mit einer längeren SMA-Periode. 10-SMA - beliebt bei den kurzfristigen Händlern. Große Schwunghändler und Tageshändler. 20-SMA - die letzte Station auf dem Bus für kurzfristige Händler. Über 20-SMA Sie sind im Grunde auf der Suche nach primären Trends. 50-SMA - nutzen Sie den Trader zu mittelfristigen Trends zu messen. 50 Periode einfach gleitenden Durchschnitt 200-SMA - Willkommen in der Welt der langfristigen Trendfolger. Die meisten Anleger werden für eine Kreuzung über oder unter diesem Durchschnitt zu repräsentieren, wenn die Aktie in einem zinsbullischen oder bärischen Trend ist zu suchen. 200 Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt Grundregeln für den Handel mit der SMA Die meisten Händler werden Ihnen sagen, einfach zu handelnden durchschnittlichen Crossover von und die Gewinne fallen vom Himmel fallen. Nun, leider ist das nicht richtig. Oft werden die Bestände über oder unter gleitenden Durchschnittswerten ticken, um nur in der Primärrichtung fortzufahren. Dies wird Sie auf der falschen Seite des Marktes verlassen und auf Ihre Positionen. Im Folgenden sind ein paar Möglichkeiten, um Geld zu handeln, die SMA. Gehen mit dem primären Trend Suchen Sie nach Beständen, die nach oben oder unten stark brechen Übernehmen Sie die folgenden SMAs 5,10,20,40,200, um zu sehen, welche Einstellung den Preis am besten enthält Wenn Sie die richtige SMA identifiziert haben, warten Sie, bis der Preis getestet wird Die SMA erfolgreich und suchen Sie nach Preisbestätigung, dass die Aktie die Richtung der primären Trend wieder aufnehmen wird Geben Sie den Handel auf der nächsten bar Fade die primäre Trend mit zwei einfachen Moving Averages Suchen Sie Aktien, die brechen aus nach oben oder unten stark Wählen Sie zwei einfache gleitende Durchschnitte (ZB 5 und 10) Vergewissern Sie sich, dass der Preis die 5 SMA oder 10 SMA nicht übermäßig in den letzten 10 Takten berührt hat. Warten Sie, bis der Preis über oder unter beiden gleitenden Durchschn Primären Trend auf der gleichen Bar Geben Sie den Handel auf der nächsten bar Real-Life-Beispiel gehen mit dem primären Trend mit dem SMA Der einfache gleitende Durchschnitt ist wahrscheinlich eine der grundlegendsten Formen der technischen Analyse. Auch harte Kern fundamentalen Jungs haben ein oder zwei Dinge über den Indikator zu sagen. Ein Trader muss vorsichtig sein, da es unbegrenzte Anzahl von Mitteln, die Sie verwenden können und dann werfen Sie die mehrere Zeitrahmen in der Mischung und Sie haben wirklich eine chaotische Karte. Unten ist ein Play-by-Play für die Verwendung eines gleitenden Durchschnitt auf einer Intraday-Chart. Im nachfolgenden Beispiel werden wir uns nach dem Anlegen einer Long-Position auf die rechte Seite des Trends halten. Die folgende Tabelle ist von TIBCO (TIBX) am 24. Juni 2011. Simple Moving Average Beispiel Beachten Sie, wie die Aktie hatte einen Ausbruch auf der offenen und geschlossen in der Nähe der Höhe des Leuchters. Ein Breakout Trader würde dies als Gelegenheit nutzen, um auf den Zug zu springen und ihre Haltestelle unter dem Tiefpunkt der Eröffnungskerze zu stellen. An diesem Punkt können Sie den gleitenden Durchschnitt verwenden, um die Stärke des aktuellen Trends zu messen. In diesem Diagramm Beispiel verwenden wir die 10-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt. Einfache Moving Average - Wann zu verkaufen Jetzt mit Blick auf die Tabelle oben, wie Sie denken, Sie hätten wissen müssen, um auf der 26,40-Ebene mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt Lassen Sie mich Ihnen helfen, hier zu verkaufen. Du hättest keine Ahnung gehabt. Weit zu viele Händler haben versucht, den einfachen gleitenden Durchschnitt zu verwenden, um die genauen Verkaufs - und Kaufpunkte auf einem Diagramm vorherzusagen. Ein Trader könnte in der Lage, diese aus mit mehreren Durchschnitten für Trigger zu ziehen, aber ein Durchschnitt allein wird nicht genug sein. So sparen Sie sich die Zeit und Kopfschmerzen und verwenden Sie die Mittelwerte, um die Stärke der Bewegung zu bestimmen. Sehen Sie sich nun das Diagramm an. Siehst du, wie das Diagramm beginnt, um zu rollen, während der Durchschnitt beginnt, sich zu verflachen. Ein Breakout Trader möchte sich von dieser Art von Aktivität fernhalten, da das Geld in diesem Beispiel wächst, wenn die Aktie im Preis steigt. Jetzt wieder, wenn Sie auf dem Kreuz nach unten durch den Durchschnitt zu verkaufen waren, kann dies einige der Zeit arbeiten, aber im Laufe der Zeit werden Sie am Ende verlieren Geld, nachdem Sie Faktor in Provisionen. Wenn Sie nicht glauben mir, versuchen Sie einfach kaufen und verkaufen auf, wie die Preis-Chart kreuzt oder unter einem einfachen gleitenden Durchschnitt basiert. Denken Sie daran, wenn es so einfach war, würde jeder Händler in der Welt Geld zu machen Hand über Faust. Flat Simple Moving Average Ermöglicht einen weiteren Blick auf den einfachen gleitenden Durchschnitt und den primären Trend. Das nenne ich das heilige Gralsetup. Dies ist das Setup, das Sie in Büchern und Seminaren sehen werden. Kaufen Sie einfach auf dem Breakout und verkaufen, wenn die Aktie kreuzt unter dem Preis Aktion. Die unten stehende ist eine Intraday-Chart der Sina Corporation (SINA) vom 24. Juni 2011. Schauen Sie, wie die Preis-Chart bleibt sauber über dem 20-Periode einfach gleitenden Durchschnitt. Einfache Moving Average - perfektes Beispiel Isnt, dass ein schönes Diagramm Sie kaufen auf dem offenen bei 80 und verkaufen auf der Nähe bei 92. Eine schnelle 15 Gewinn an einem Tag und Sie didnt haben, um einen Finger zu heben. Das Gehirn ist eine komische Sache. Ich erinnere mich, ein Diagramm wie dieses zu sehen, als ich zuerst im Handel begann und dann würde ich die Einrichtung kaufen, die die Morgenaktivität zusammenbrachte. Ich würde für die gleiche Art von Volumen und Preis-Aktion zu suchen, nur um später im Gesicht von der Realität geschmettert werden, wenn mein Spiel nicht Trend auch. Dies ist die wahre Herausforderung mit dem Handel, was gut funktioniert auf einem Diagramm, wird nicht gut auf der anderen Seite. Denken Sie daran, die 20-SMA funktionierte gut in diesem Beispiel, aber Sie können nicht ein Geld machen System aus einem Spiel. Real-Life-Beispiel geht gegen den primären Trend mit dem SMA Eine andere Möglichkeit, mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt zu handeln, ist, dem Trend entgegenzuwirken. Eines der Spiele mit höherer Wahrscheinlichkeit ist, Lückenbewegungen entgegenzuwirken. Es gab eine Reihe von Studien über Lücken. Abhängig von der Periode an der Börse (60s flache Linie, späte 90er Boom oder Volatilität der 2000er Jahre) ist es eine sichere Annahme, dass Lücken füllen 50 der Zeit. Eine weitere Validierung ein Händler verwenden können, wenn gehen Zähler ist eine enge unter oder über den einfachen gleitenden Durchschnitt. Im folgenden Beispiel hatte die FSLR eine solide Lücke von 4. Nach der Lücke entwickelte sich die Aktie stark. Sie müssen sehr vorsichtig sein mit Zähler Ansätze. Wenn Sie auf der falschen Seite des Handels sind, werden Sie und andere mit Ihrer Position der Treibstoff für das nächste Bein sein. Lässt schneller Vorlauf ein paar Stunden auf der Karte. FSLR Short Trend Wann immer Sie kurz gehen und die Aktie wenig zu erholen und die Volatilität trocknet, sind Sie an einem guten Ort. Beachten Sie, wie FSLR senken unteren den ganzen Tag nicht in der Lage, einen Kampf. Jetzt können wir vorspringen einen Tag bis zum 1. Juli 2011 und erraten, was passiert Sie haben es, die Lücke gefüllt. FSLR Gap gefüllt Einfache Moving Average Crossover-Strategie Die gleitenden Durchschnitte von selbst geben Ihnen eine große Roadmap für den Handel der Märkte. Aber was ist mit gleitenden durchschnittlichen Crossover als Auslöser für die Eingabe und Schließung von Geschäften. Lassen Sie mich eine klare Haltung zu diesem und sagen Im nicht ein Fan für diese Strategie. Zuerst der gleitende Durchschnitt an sich ist ein nachlaufender Indikator, jetzt Sie Schicht in der Idee, dass Sie für eine nachlaufende Indikator warten müssen, um einen anderen Nachlaufindikator zu überschreiten ist einfach zu viel Verzögerung für mich. Wenn Sie sich im Web eine der beliebtesten einfachen gleitenden Durchschnitte, um mit einer Crossover-Strategie verwenden, ist die 50 und 200 Tag. Wenn der 50 einfache gleitende Durchschnitt über dem 200 einfachen gleitenden Durchschnitt kreuzt, erzeugt er ein goldenes Kreuz. Umgekehrt, wenn die 50 einfachen gleitenden Durchschnitt kreuzt unter dem 200 einfachen gleitenden Durchschnitt kreiert es ein Todeskreuz. Ich erwähne nur, so dass Sie wissen, die Einrichtung, die möglicherweise für langfristige Investitionen. Da Tradingsim konzentriert sich auf den täglichen Handel lassen Sie mich zumindest durch einige grundlegende Crossover-Strategien laufen. Moving Durchschnittliche Crossovers und Day Trading Zwei einfache Moving Average Crossover Frühe in meiner Trading-Karriere und wenn ich früh sagen, ich meine die ersten paar Monate, hatte ich die helle Idee der Verwendung einer gleitenden durchschnittlichen Strategie, um mir neue gefunden Reichtum. Ich setzte mich auf die 5 und 10 Periode SMAs und einfach gekauft, wie die 5 überquerte die 10 und verkauft kurz, wenn die 5 überquerte unter dem 10. Ich dachte, ich war wirklich fortgeschritten, wenn ich beschlossen, nicht nur dieses System blind verwenden, sondern zu laufen Diese Analyse auf Bestände, die die besten Ergebnisse hatten. Wie Sie sich vorstellen können, über die Langstrecke begann ich, Geld zu verlieren. Ich bin aus Thema, ich glaube, ich habe schon klar, ich bin kein Fan von gleitenden durchschnittlichen Crossover. Also, reden wir mit zwei einfachen Mitteln. Das erste, was zu wissen ist, dass Sie zwei gleitende Durchschnitte auswählen wollen, sind irgendwie miteinander verwandt. Zum Beispiel ist 10 die Hälfte von 20. Oder die 50 und 200 sind die beliebtesten gleitenden Durchschnitte für längerfristige Investoren. Die zweite Sache kommt, um den Auslöser für den Handel mit gleitenden durchschnittlichen Crossover zu verstehen. Ein Kauf - oder Verkaufssignal wird ausgelöst, sobald der kleinere gleitende Durchschnitt über oder unter dem größeren gleitenden Durchschnitt liegt. Kaufen auf einem Kreuz oben Im folgenden Diagrammbeispiel von Apple von 492013 Apple die 10 Periode SMA überquerte die 20 Periode SMA. Sie werden feststellen, dass die Aktie hatte eine schöne Intraday-Lauf von 424 bis 428,50 Isnt, dass nur ein schönes Diagramm Die 10 Periode SMA ist die rote Linie und die blaue ist die 20-Periode. In diesem Beispiel würden Sie gekauft haben, sobald die rote Linie über dem Blau geschlossen, die Ihnen einen Einstiegspunkt etwas über 424 gegeben hätte. Verkauf einer Cross Down Lets werfen einen Blick, wenn eine Verkaufskampagne ausgelöst wird. In diesem Beispiel wurde eine Verkaufsaktion ausgelöst, wenn die Aktie auf 4152013 sank. In beiden Beispielen sehen Sie, wie die Aktie mit sehr geringer Reibung in die gewünschte Richtung ging. Nun, dies ist die weiteste Sache aus der Realität. Wenn Sie sich die gleitenden durchschnittlichen Crossover auf einem beliebigen Symbol betrachten, werden Sie mehr falsche und seitliche Signale als High Returns feststellen. Dies liegt daran, die meisten der Zeit Aktien auf der Oberfläche bewegen sich in einem zufälligen Muster. Denken Sie daran, Menschen, ist es die Aufgabe der großen Geld-Spieler zu fälschen Sie bei jeder Runde, um Sie von Ihrem Geld zu trennen. Mit dem Aufstieg von Hedgefonds und automatisierten Handelssystemen. Für jedes saubere Crossover-Spiel finde ich, kann ich wahrscheinlich zeigen Sie ein weiteres Dutzend oder mehr, die nicht gut spielen. Dies ist auch der Grund, warum ich nicht empfehlen, die Crossover-Strategie als ein echtes Mittel, um Geld zu machen Tag den Handel der Märkte. Wenn Sie havent bereits es herausgefunden haben, ist der einfache gleitende Durchschnitt kein Indikator, den Sie als eigenständiger Auslöser verwenden können. Nun, das bedeutet nicht, dass die Indikator kann nicht ein großes Werkzeug für die Überwachung der Richtung eines Trends oder helfen Sie bestimmen, wenn der Markt wird müde, nachdem eine impulsive bewegen. Denken Sie, wenn die SMA als ein sehr einfacher Kompass. Wenn Sie detaillierte Koordinaten benötigen, benötigen Sie andere Werkzeuge, aber Sie haben zumindest eine Vorstellung davon, wo Sie sich befinden. Ähnliche Post
Comments
Post a Comment