Statistisch Arbitrage Devisenhandel

Arbitrage - und Paare-Handel Auf einer grundlegenden Ebene ist Arbitrage der Prozess des gleichzeitigen Kaufens und Verkaufens der gleichen (oder gleichwertigen) Wertpapiere auf verschiedenen Märkten, um die Vorteile von Preisunterschieden zu nutzen und einen Gewinn zu erzielen. Die Preisunterschiede können das Ergebnis von Markt-Ineffizienzen, Preisfehlanpassungen und sogar Wechselkursen sein. Ein Arbitrageur könnte zum Beispiel Aktien der ABC für 50 an der New York Stock Exchange (NYSE) kaufen, während er gleichzeitig für 51 an der Londoner Börse (LSE) verkauft wird und 1 pro Aktie gewinnt. Da Arbitrageure versuchen, von sehr geringen Preisbewegungen zu profitieren, müssen sie in der Regel große Positionen eingeben, um erhebliche Gewinne zu erzielen. 13 13Bevor Fortschritte in der Technologie war es möglich, dass gut versorgte Arbitrageure diese Arbitragechancen nutzen konnten. Heute sind die Märkte ein eher ebeneres Spielfeld, und da mehr Menschen einen Echtzeitzugang zu Marktdaten und eine erhöhte Transparenz haben, sind viele dieser reinen Arbitragemöglichkeiten nicht mehr vorhanden. 13 13Während die reine Arbitrage risikofrei ist und auf den tatsächlichen Preisfehlern beruht, sind andere Formen der Arbitrage in der Natur spekulativ und basieren auf wahrgenommenen oder implizierten Preisfehlern: die Annahme der Anleger, dass eine Preisbeziehung von ihrem historischen Durchschnitt erheblich abgewichen ist. Pairs Handel Aktien Merkmale mit zwei solchen Arten von Arbitrage: relative Wert Arbitrage und statistische Arbitrage: 13 Relative Wert Arbitrage 13 Diese Art von Arbitrage bezieht sich auf den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von verwandten Instrumenten, wobei die Händler profitieren hängt von einer positiven Veränderung in der Beziehung zwischen der Preisen. Diese Art von Arbitrage beinhaltet die Aufnahme von Positionen (long / short) in Wertpapieren, die historisch oder mathematisch miteinander verknüpft sind, aber wo die Beziehung vorübergehend fehlausgerichtet ist. Anleger können einen Gewinn realisieren, wenn das Verhältnis zwischen den Wertpapieren wieder normal wird. 13 13Arbeitswertarbitrage-Ansätze beinhalten mehrere verschiedene Anlagestrategien, darunter: 13 Kapitalstruktur-Arbitrage 13 Konvertierbare Arbitrage 13 Eigenkapital-Arbitrage 13 Fixed-Income-Arbitrage 13 Merger-Arbitrage 13 Optionen und Optionsscheine 13 Handelspartner. 13 Statistische Arbitrage 13Pairs Handel kann auch unter statistische Arbitrage (StatArb) fallen, die ähnlich ist wie relative Wert Arbitrage. Relative Werte Arbitrage und StatArb unterscheiden sich in Bezug auf Zeitrahmen, Art der Analyse und Methode der Auftragserfassung. Als relativer Wertarbitrage kann der Handel mit Paaren in fast jedem Zeithorizont unter Verwendung fundamentaler und / oder technischer Analysen erfolgen und kann manuell gehandelt werden. Umgekehrt besteht als statistisches Arbitrage ein kurzfristiger Handel mit Paaren, der sich auf computergestützte Modellierung für die Analyse stützt und häufige Abschlüsse (Dutzende oder sogar Hunderte jeder Handelssitzung) durchführt, die automatisch von einem Computer (dh einer automatisierten Strategie) . 13 Der Handel von Handelspartnern hat also Elemente von sowohl relativem als auch statistischem Arbitrage und wird in der Tat oft als relative Wertarbitrage oder statistisches Arbitrage bezeichnet. Unabhängig davon, wie Paare (entweder durch fundamentale oder technische Analysen) ausgewählt werden oder wie sie gehandelt werden (manuell oder computergesteuert), konzentriert sich eine Paarhandelsstrategie auf das Konzept der mittleren Reversion: Diese Schwäche der Korrelation kann auftreten Die kurzfristigen, sondern wird korrigiert werden, wie die Preise wieder auf den historischen Mittelwert zurück. Profitieren Sie von Arbitrage ist nicht nur für Market Maker - Einzelhändler können die Möglichkeit in Risiko Arbitrage zu finden. Erfahren Sie mehr über Arbitrage-Fonds und wie diese Art von Investitionen profitiert, indem sie Preisunterschiede zwischen den Cash - und Futures-Märkten nutzen. Covered Interest Arbitrage ist eine Handelsstrategie, in der ein Anleger einen Devisenterminkontrakt zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzt. Diese einflussreiche Strategie profitiert von der Beziehung zwischen Preis und Liquidität. Hier sind die feinen Punkte, Trading-Tipps, geeignete Wertpapiere und Beispiele für Edelmetall-Arbitrage-Handel. In diesem kurzen Lehrvideo erklärt Jack Farmer, welche Risikoarbitrage drei verschiedene Beispiele dar - stellt. Die Anleger verwenden die Arbitrage-Pricing-Theorie, um einen Vermögenswert zu identifizieren, der falsch ist. Risk Arbitrage bietet eine wertvolle Handelsstrategie für MampA oder andere förderfähige Aktien. Investopedia erklärt, wie es funktioniert. Erhalten Sie Details über drei der populärsten Investmentfonds für Investoren, die am Arbitrage-Handel interessiert sind. ETF Arbitrage bringt den Marktpreis der ETFs wieder an die Nettoinventarwerte, wenn Divergenz auftritt. Aber wie funktioniert ETF Arbitrage Arbeit Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähige Kosten verwendet werden, um die steuerlichen Kosten zu senken, Stärkung der Cashflow Erfahren Sie, wie Warren Buffett wurde so erfolgreich durch seine Teilnahme an mehreren renommierten Schulen und seine realen Erfahrungen. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveau beeinflussen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalystengehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die die Gehälter und die Gesamtniveaus beeinflussen. Advanced Statistical Arbitrage V4.0 Opulen Stat Arb V4.0 Opulen ist das neueste Statistische Arbitrage-Handelsprodukt, das von FX AlgoTrader entwickelt wurde. V4.0 Opulen verwendet eine eindeutige JavaFX-Schnittstelle, um die zugrundeliegenden Systemparameter zu steuern, die auf jedem Diagramm implementiert werden, auf dem die stat arb-Werkzeuge in MetaTrader MT4 ausgeführt werden. Stat Arb V4.0 Opulen wurde speziell entworfen, um auf MetaTrader MT4 mit vollautomatischem Auftragseingang und - austritt basierend auf einem Händler benutzerdefinierte Parameter laufen. V4.0 Opulen besteht aus drei Kernkomponenten: FXA Stat Arb V4 JFX (Ein Expert Advisor) FXA STD Indikator V4 JFX (Ein Indikator) FXAJFXInterface. jar (Das JavaFX-Steuerungsschnittstellenprogramm) V4.0 Opulen baut auf Auf den Erfolg von Stat Arb V3.0 mit der Einführung der folgenden Kerndifferenzierungsmerkmale: - Integration in den FX AlgoTrader Echtzeitkorrelationsindikator 8224 Synthetische Trading-Option JavaFX Control Interface Optimierte Reversion-Targets Optimierte Trend-Erkennung Über die Board-Code-Optimierung für die EA Und Indikator 8224 Der FX AlgoTrader Echtzeit Korrelationsindikator ist ein optionales Extra - es ist nicht im Basispaket enthalten. V4.0 Opulen eröffnet eine neue Palette von Möglichkeiten für Arbitrage-Trader, da das System entweder im traditionellen statistischen Arbitrage / Pairs-Handel oder in einem hybriden Trend nach dem marktadaptiven automatisierten Trading-Modus betrieben werden kann. Für ein Verständnis der grundlegenden Konzepte in der statistischen Arbitrage beteiligt schlagen wir Ihnen vor, lesen Sie die V3.0 Übersicht Merkmale im Detail Echtzeit-Korrelation Integration Korrelation Analyse ist der erste Schritt bei der Auswahl Optimium Kandidaten für Arbitrage-Handel. Die meisten Instrumente sollten in hohem Grade positiv auf den höheren Zeitrahmen korreliert werden. Das heißt, sie sollten sich beide im Schritt bewegen - so, wenn man im Wert steigt der andere folgt Anzug und umgekehrt. Historisch gesehen müsste der Trader die Korrelation der ausgewählten Paare überwachen, um sicherzustellen, dass sie fortfahren, auf den höheren Zeitrahmen stark korreliert zu sein. Mit 4.0 Opulenthe hat der Trader die Möglichkeit, das System mit dem FX AlgoTrader Echtzeitkorrelationsindikator zu integrieren, so dass, wenn die langfristige Korrelation der gehandelten Paare unter 80 oder 0,8 fällt, das V4.0 Opulen arb System keine automatisierten Trades mehr geben wird. Diese Methodik stellt sicher, dass das Arbitrage-System aus stark voneinander abweichenden Situationen besteht, wo die langfristige Korrelation aufgebrochen ist. Sobald die Langzeitkorrelation wiederhergestellt ist, wird das System automatisch wieder aktiviert und die Suche nach den definierten Eintragsanforderungen auf der Basis der Händlerparameter fortgesetzt. Der obige Screenshot zeigt die Echtzeit-Korrelationsdaten für mehrere Forex-Paare. Wir haben das Kennzeichen angepasst, um die 50 Perioden-Korrelationsdaten, die von mataf. net zur Verifizierung veröffentlicht wurden, zu replizieren. Aus den obigen Daten würden folgende Arbitragekandidaten wie folgt bestehen: - Diese Paare sind gelb dargestellt, da der Korrelationskoeffizient größer als 80 ist. Wenn die beiden ausgewählten Instrumente für den Arbhandel eine gemeinsame Komponente auf jeder Seite haben, z. B. USD oder JPY, Durch Öffnen von zwei Positionen in entgegengesetzten Richtungen, dh Long EURUSD / Short AUDUSD) efectiviert, was wir ein synthetisches Paar nennen. Wir haben V4.0 Opulen entworfen, so dass (wo möglich) nur das synthetische Paar gehandelt wird. Dies reduziert in der Regel die Spreadkosten um 50 (da nur ein Paar gehandelt wird), was kurzfristigere Chancen eröffnet, als es mit den älteren Stat Arb Produkten möglich war. Wir werden diese im Folgenden näher erläutern. V4.0 Opulen kann alle zertifizierten Assets in der MetaTrader 4-Umgebung handeln, so dass es nicht auf Forex-Paare beschränkt ist. Wenn Sie das System auf Indizes oder Waren ausführen möchten, können Sie dies tun. Wir haben auch die FX AlgoTrader Echtzeit-Korrelation Indikator, so dass Händler können Benutzer definierte Vermögenswerte eingeben. So, wenn Sie die Korrelation von Indizes verfolgen möchten, können Sie leicht tun, wie unten gezeigt. Trend folgend - Ein gearbeitetes Beispiel Derzeit (05/09/16) sind die am meisten korrelierten Forex-Paare auf dem Tageszeitrahmen EURJPY und GBPJPY mit einer Korrelation von 94,66. Der folgende Screenshot zeigt die Spread für EURJPY und GBPJPY. Der Spread für EURJPY und GBPJPY zeigt einen langfristigen Aufwärtstrend. Das synthetische Paar oder die Position, die durch gleichzeitiges Handeln von EURJPY und GBPJPY (in entgegengesetzten Richtungen, dh Long EURJPY / Short GBPJPY oder umgekehrt) erzeugt wird, beträgt EURGBP. Beachten Sie die nahezu perfekte Symmetrie zwischen dem Spread von EURJPY / GBPJPY und dem Daily EURGBP Chart unten. Besonders hervorzuheben ist auch die relativ seltene Durchdringung der Triggerzonen auf der Tagesspanne für EURJPY und GBPJPY. Lösen Sie die Anzahl der Arbeitseinsatzmöglichkeiten auf den höheren Zeitrahmen mit 2 Standardabweichungen, da unsere Auslöserzone wenige und weit zwischen denen alle außer den am meisten geduldeten Händlern etwas frustriert durch den Mangel an Handel opportunuites verlassen kann. Wenn wir Trends innerhalb von Trends und aber auch auf der rechten Seite der wichtigsten Trends bleiben könnte dies bieten höhere Frequenz Handelsmöglichkeiten. Dies ist genau das, was der Trader mit dem V4.0 Opulen Arbitragesystem machen kann. Lets untersuchen die EURJPY / GBPJPY Spread auf den unteren Zeitrahmen zu sehen, wie können wir mit V4.0 Opulen automatisch erkennen, einen Trend in einem Trend. Der obige Screenshot zeigt den 4-Stunden-EURJPY / GBPJPY-Spread. Wir sehen, dass die Ausbreitung seit dem 19. August 2016 sinkt, was bedeutet, dass der EURGBP-Satz in einem kurzfristigen Abwärtstrend liegt. Beachten Sie die relativ kleine Anzahl von Malen, die die Ausbreitung die Auslöserkanäle berührt hat. Also die 4 Stunden Zeitrahmen hätte nicht viele, wenn überhaupt, Eintrittsmöglichkeiten. Umschalten auf das Stunden-Chart. Hier sehen wir die Ausbreitung häufiger durch die oberen und unteren Triggerkanäle und schaffen so potentielle Einstiegschancen für das System. Umzug nach M30. Auf dem M30-Zeitrahmen können wir deutlich mehr Bereiche sehen, in denen der Spread die Triggerkanäle durchbricht. Im Laufe der Zeit verringert sich das potenzielle Umkehrpotential des Handels. V4.0 Opuls berechnet automatisch den Kanalwert zu den jeweiligen Zeitrahmen. In der nachfolgenden Tabelle sehen wir, wie sich das Gewinnpotenzial proportional zum Handelszeitraum ändert. Ein Beispiel Handel auf dieser Analyse basiert. V4.0 Opulen berechnet den Trend des gleitenden Durchschnitts des Spread auf allen Chart-Zeitrahmen oben und einschließlich M5. Wir wissen, dass die langfristige Tendenz für EURGBP oben ist, aber wir merken auch den Trend, da der 19. August 2016 unten gewesen ist. Die Darstellung einiger grundlegender Trendlinien auf dem EURGBP-Chart zeigt, wie die langfristige Trendlinie von November 2015 noch intakt ist. Doch der Aufschwung seit etwa Juni 2016 war Anfang August 2016 gebrochen. Aus rein technischer Sicht würden wir erwarten, dass die EURGBP gehen wird Um die langfristige Trendlinie zu testen und auch durch den kurzfristigen Abwärtstrend zu begrenzen, der als technischer Widerstand fungieren sollte. Zur weiteren Inspektion der V4.0 Opulen Trenddaten sehen wir folgendes: - V4.0 Opulen führt atomatisch eine Echtzeitanalyse des gleitenden Mittelwerts der Ausbreitung zu jedem Zeitrahmen durch. Wenn der gleitende Durchschnitt der letzten drei Planperioden steigt, hält das System die Tendenz für steigend, entsprechend, wenn der gleitende Durchschnitt der Ausbreitung sinkt - das System wird ableiten, dass der Trend sinkt. Für dieses Beispiel stellen wir fest, dass die vierstündigen und die täglichen Tendenzen fallen, aber die unteren Zeitrahmen M15, M30 und H1 steigen. Wenn wir das M30 Diagramm unten betrachten, können wir sehen, dass der Kanalwert herum 11.69 ist, der auf einer Positionsgröße von 0.1 Losen basiert. Angesichts dessen haben wir das System bis zum Handel auf dem M30-Diagramm eingestellt (beachten Sie, dass M30 fett in den Trade Timeframe-Control-Daten ist) und das System wurde auf den Trend folgend auf die H4- und D1-Zeitrahmen eingestellt (Hinweis: Falling ist fett Sowohl Trend H4 als auch Trend H1 im Trendverriegelungsverstärker Filtert Datenanzeige Das System führte automatisch einen kurzen EURGBP-Handel um 07:53 am 05/09/2016 durch, der durch die vertikale Linie in der obigen Tabelle dargestellt ist Aus dem Mittelwert und berühre den oberen Triggerkanal, der die Eintrittsbedingungen in einem fallenden Trend (definiert durch unsere Trendverriegelungsparameter, da wir das System für den H4- und D1-Trend sperren, die beide fallen) erfüllt Target von 40 USD, was etwa das Doppelte der Bandbreite war, weil ich in Trending-Spread-Umgebungen die Ausbreitung fast sicher wieder auf den Mittelwert (gleitender Durchschnitt des Spread) zurückkehrt und dann weiter in die gegenüberliegende Band geht Wird oft sehen, die Spread-Walking die gegenüberliegende Band für einige Zeit, die sehr ähnlich, wie der Preis verhält sich mit Bollinger Bands, die auch Volatilität basiert Indikatoren sind. Dieses Beispiel Autohandel wurde durch das System wie unten gezeigt für einen Gewinn von 40 USD geschlossen. Unser maximales Risiko wurde auf 1 des Konto-Eigenkapitals, das in diesem Fall 41,33 betrug, festgelegt. Also mehr oder weniger ein 1: 1 Risiko-Gewinn-Verhältnis. Für den mehr Patientenhändler können die Umkehrziele nach dem Öffnen des Handels geändert werden. Um dies zu tun ist außergewöhnlich einfach, Sie einfach erhöhen die STD mutliple in der Java-Schnittstelle und entweder mit einem manuellen Gewinnziel oder alternativ lassen Sie das System den Handel automatisch schließen, indem Sie das Reversion-Ziel auf Opposite Band. Diese Parameter können Sie im folgenden Screenshot sehen. Reversion Based Trading auf Indizes Indizes neigen dazu, mehr konsistente Korrelationen als Forex haben und die Langzeit-Spreads sind auch viel mehr stationäre in der Natur. Diese Merkmale machen Indizes von großem Interesse für Arbitrage-Händler suchen, um Mittelwert Reversion Handelstechniken auszuführen. Mit Hilfe des deutschen DAX (GER30) und des französischen CAC 40 (FRA40) lässt sich die Ausbreitung einiger hochkorrelierter Indizes untersuchen. Zum Zeitpunkt des Schreibens der täglichen Korrelation zwischen GER30 / FRA40 ist 0,95 bedeutet, sie sind 95 Korrelation und bewegt sich sehr eng zusammen. In dem Screenshot unten auf der Täglich FRA40 / GER30 Spread können wir einige ausgezeichnete Beispiele für mittlere Reversion, wo die Ausbreitung deutlich von seinem gleitenden Durchschnitt divergiert und schnippt es ganz plötzlich zu sehen. Dies sind ausgezeichnete arb-Möglichkeiten für Händler, die geduldig sind und in der Lage sind, auf den längeren Zeitrahmen zu handeln. Dennoch gibt es auch zahlreiche Möglichkeiten, kürzere Zeitrahmen zu handeln und die Händler in Richtung des längerfristigen Trends auszurichten. Das Zoomen in den Daily Spread ist erhellend, wie wir sehen können, ist der Trend der FRA40 / GER30 Spread unten in den letzten Wochen. Die Trendfilter in V4.0 Opulen zeigen den Trend Steigend auf den H4- und D1-Zeitrahmen, fallen aber auf alle anderen von M5 ab, der stationär ist. Wenn wir in die unteren Zeitrahmen ein wenig mehr bohren. Das 5-Minuten-Diagramm der Strecke FRA40 / GER30 bestätigt den Abwärtstrend und zeigt auch zahlreiche potenzielle Einstiege für Arb-Trades, die in Richtung des Abwärtstrendes ausgerichtet sind. Das Ziel in einem Abwärtstrend ist, Einträge von dem oberen Triggerband zu nehmen, welches kurz FRA40 Long GER30 sein würde. So V4.0 Opulen zielt darauf ab, in den Markt zu günstigen Momenten, in denen die FRA40 hat vorübergehend gegen die GER30 in der gesamten Abwärtstrend gesammelt. Im Wesentlichen verkaufen wir Rallyes in der FRA40 und kaufen GER30 als Hedge auf der Basis, dass der Gesamttrend wieder aufnehmen wird, wird die Ausbreitung wieder auf den Mittelwert und übergeben sie durch den unteren Trigger Kanal und darüber hinaus. Beim Tendenzen von Spreads auf kürzere Zeitrahmen kann der Trader einen bedeutenden Wert aus dem Handel extrahieren, indem er die Exit-Level verlängert, nachdem der erste Handel eröffnet wurde. Dies kann einfach durch einfaches Erhöhen des STD Multiple oder durch Festlegen eines definierten Profit-Targets in der JavaFX-Schnittstelle erreicht werden. Das Scrbild oben zeigt einen kurzen FRA40 Long GER30 Handel ausgelöst, wenn die Ausbreitung berührt den oberen Trigger Level. Ich setze das Reversion-Ziel als die gegenüberliegende Band, die theoretisch liefern würde einen Gewinn von etwa 6 USD basierend auf Subtraktion Spread Kosten von 0,68. Allerdings, da die Ausbreitung ist Abwärtstrend ich beschlossen, die STD Multiple von 1 bis 3,0 zu erhöhen. Durch die Erhöhung der STD Multiple auf 3,0 sehen wir, dass die Triggerbänder sich weiter von dem gleitenden Durchschnitt der Ausbreitung entfernt haben. Dies wiederum hat den Kanalwert auf etwa 11 USD erhöht. Sie werden feststellen, dass unser Einstiegspunkt etwas über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was uns einen etwas höheren potenziellen Gewinn ergibt, wenn der Spread auf den unteren Trigger-Kanal trifft, der auch der Arb-Ausspeisepunkt ist. Es ist sehr wichtig, sich bewusst zu sein, dass sich die Triggerpegel auf der Grundlage der Volatilität ändern (viel die gleichen Bollinger Bands). So dass sich die Auslösestufen in volatilen Märkten verbreitern können, während in weniger volatilen Marktbedingungen die Auslösestufen sich verengen und sich dem gleitenden Durchschnitt der Spreizung näher begeben können. Daher können wir entscheiden, ein definiertes Profit-Target zu verwenden, das einfach in der Oberfläche gesetzt werden konnte. Wenn der Arb-Handel über Nacht bleibt, können sich die Spreads erheblich verengen und unser potenzieller Gewinn könnte geringer ausfallen als erwartet. In diesem Fall legen wir ein definiertes Gewinnziel von 15 fest. Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen. Ich verließ FRA40 / GER30 Position über Nacht - heute können wir sehen, Standard-Abweichung der Ausbreitung hat sich erhöht, die drückt die Trigger-Kanäle. Unsere effektive Position tat nicht viel über Nacht, da die Verbreitung in einem sehr stationären Modus mit kleinen Oszillationen um das Mittel blieb. Die Oberseite einer Zunahme der Standardabweichung sind Ihre Triggerkanäle weiter weg von dem gleitenden Durchschnitt der Ausbreitung. Dies erhöht effektiv den potenziellen Gewinn für die arb auf der Grundlage der Trigger-Ebenen getroffen werden (für den Ein - und Ausstieg). Der Nachteil ist, je entfernter der Triggerpegel vom Mittelwert ist, desto schwieriger wird es sein, zu erreichen - das heißt, wie oft die Ausbreitung testen wird, wird diese Grenze in der Frequenz niedriger sein. Wir können sehen, aus dem Screenshot unten der aktuelle Kanalwert mit 3,0 als unsere STD Multiple ist 34 USD. Frühere an diesem Morgen, als die Standardabweichung höher war, war der Kanalwert sogar höher bei über 80 USD. Die gute Nachricht ist unsere aktuelle PL für die arb Position ist nur im Gewinn, obwohl wir havent wirklich gesehen, die Verbreitung wieder ihre Abwärtstrend so weit heute. Wie waren mit einem definierten Gewinnziel von 15 USD ist es wirklich egal, was STD Multiple wir verwenden, auf den Charts als V4.0 Opulen wird die Arb-Position automatisch verlassen, sobald die Gesamtarbeitsgewinn ist größer oder gleich unserem definierten Profit Zieltof 15 US DOLLAR. Auf der anderen Seite, wenn V4.0 Opulen ist mit Auto Profit Targetting das System schaut, um zu beenden, wenn die Ausbreitung hat das Umkehrziel berührt und die gesamte arb Position ist im Profit. Wenn Auto-Profit-Targetting in diesem Szenario verwendet wurde, wäre es ratsam, das STD-Vielfache zu verringern, so dass die Triggerbänder sich verengen - dies würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Ausstiegsniveau von der Ausbreitung berührt wird. Multi-Timeframe Arbing, phased Ein-und Ausgänge V4.0 Opulen ist ganz anders als alle früheren Stat Arb Versionen, da es die gleichen Assets aus verschiedenen Charts Handel kann. Im Wesentlichen kann der Trader duplizieren die gleichen Positionen mit mehreren Bögen laufen auf verschiedenen Diagrammen. In Stat Arb V3.0 war es nicht möglich, Arben überhaupt zu duplizieren. Mit V4.0 Opulen können Sie so viele Duplikate wie Sie wollen - sie können aus jedem MT4-Diagramm laufen. Dies schafft offensichtliche Möglichkeiten für phasenweise Einträge. In dem Screenshot unten sehen wir zwei kurze EURGBP synthetische Trades, die beide etwas aus dem Geld. Die Trades wurden aus verschiedenen Charts ausgeführt. Wir können dies anhand des Bestellkommentars im MT4-Terminalfenster erkennen. Im Screenshot oben sehen wir, dass das System zwei Short (Verkaufs-) EURGBP-Trades eröffnet hat. Nach dem Öffnen aus dem EURUSD-Chart mit Chart-ID mit der Endung 5845 (in eckigen Klammern) und der zweite Auftrag wurde aus einem AUDUSD-Chart mit Chart-ID mit der Endung 5847 ausgeführt. In beiden Fällen wurden die Bögen mit EURJPY und GBPJPY eingerichtet, was einen synthetischen EURGBP-Handel schafft . Beide dieser Bögen wurden aus einem 5-Minuten-Chart ausgeführt. Wie Sie sehen können, die Ausbreitung tut, was wir wollen / erwarten die ganze Zeit, so dass die Möglichkeit, mehrere Einstiegspunkte in der gleichen Position, indem Sie die gleiche arb auf einem anderen Diagramm mit verschiedenen Parametern, gibt dem Händler zusätzliche Werkzeuge zu Spielen mit, wenn Dinge nicht auf Plan gehen. In diesem Fall könnten wir die gleiche Arb auf einem höheren Zeitrahmen auf einem anderen Diagramm einrichten, das als ein Mittelwertabwärtshandel handeln würde. Der Screenshot unten illustriert dies. V4.0 Opulen eröffnete einen dritten Handel auf dem EURGBP-Stunden-Chart, als der Spread den oberen Trigger-Kanal erreichte. Abhängig von der Einstellung des Händlers gegenüber dem Risiko, wenn sich der Zeitrahmen erhöht, könnten Sie natürlich die Positionsgröße erhöhen, die Ihre Gesamtposition wieder schneller in den Gewinn bringen würde, wenn sich der Spread auf die beabsichtigte Zone bewegte. Wenn es nicht dann die Wahrscheinlichkeit des Stopps durch den V4.0 Opulen globalen Risikocontroller steigt. Das sind die Herausforderungen, denen sich alle Händler stellen müssen. Wenn der Händler entscheidet, durchschnittlich nach unten / zusammenzufassen ihre Positionen haben sie zu schätzen, sie sind zunehmende Hebelwirkung, die, wenn kontrolliert sorgfältig kann Handelskonten zu zerstören. Daher die 95 Fehler Statistiken in Retail-Forex. Leute gerade nicht erhält Hebelwirkung und was es zu einem Konto tut. Datenblatt Bitte füllen Sie die nachstehenden Felder aus und klicken Sie auf Senden. Sie erhalten dann eine E-Mail mit einem Link zum Datenblatt. V4.0 wird regelmäßig aktualisiert, so überprüfen Sie bitte das Datenblatt für die neuesten Updates und Änderungshistorie. Es gibt auch eine Reihe von Tutorial-Videos in den Datenblättern. Kauf V4.0 Opulen Systemleistung Wir erhalten häufig Anfragen über die Leistungsfähigkeit, die potenzielle Trader vom V4.0 Opulen System erwarten können. Leider gibt es keine definitive Antwort auf diese Frage als V4.0 ist ein Werkzeugsatz entwickelt, um die Händler Arbitrage-Strategie zu automatisieren. Daher ist der Erfolg oder Misserfolg von V4.0 völlig davon abhängig, wie sein Einsatz und die Parameter und Zeitrahmen es ausgeführt wird. Wahrscheinlich die beste Analogie ist, von V4.0 als ein Hochleistungs-Auto, das in den richtigen Händen in der Lage ist, solide Leistung zu produzieren, aber umgekehrt, in den falschen Händen, wird nicht eine gute Rendite oder in einfachen Worten, Müll in gleich Abfall Der Einzelhandelsraum besteht aus Gewinnern und Verlierern, wo die Verlierer die Mehrheit der Marktteilnehmer repräsentieren. Es gibt eine weit verbreitete Industrie-Statistik, die 95 der Marktteilnehmer verlieren ihre Beteiligung oder Konto Eigenkapital im Laufe der Zeit und die verbleibenden 5 konsistente Gewinne. Die Werkzeuge, die wir vermarkten, bewegen sich nicht zwangsläufig Teilnehmer aus dem 95 Verliererlager in das 5 gewinnende Lager, so daß die Teilnehmer, die das alles schwer fassbare System suchen, das Geld macht, ohne irgendeine Anstrengung oder Geschick zu machen, immer enttäuscht werden. Solche Systeme sind einfach nicht in der Einzelhandelsfläche vorhanden. Darüber hinaus müssen Händler achten, dass bestimmte EA-Anbieter hochoptimierte, kurvengepaßte Systeme (basierend auf Beispieldaten) veröffentlichen, die beim Backtesting erstaunliche Eigenkapitalkurven produzieren, aber in Wirklichkeit niemals in der Lage sind, ihre historisch hinterlegte Performance bei laufender oder nach vorne zu replizieren Test Umgebung. Dies liegt daran, die Märkte sind ständig ändern, so mit einem System für bestimmte historische Marktmuster optimiert wird ziemlich viel immer dissapoint auf lange Sicht, es sei denn, die Strategie angepasst wird. Also seien Sie vorsichtig von Anbietern, die behaupten, ihre EAs können X Renditen produzieren. RISIKOBESCHREIBUNG Die Produkte auf dieser Website sind Handelswerkzeuge und sind nicht dazu bestimmt, einzelne Forschung oder lizenzierte Anlageberatung zu ersetzen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handelswährungen, Indizes oder Rohstoffe beinhalten ein erhebliches Risiko, und es besteht immer das Potenzial für Verluste. Es wird nicht vertreten, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Handelsverlusten führen. Eine Erklärung oder eine Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur von einem lizenzierten Broker / Dealer durchgeführt werden. Befähigung der Händler durch hochwertige Präzisionshandwerkzeuge und halbautomatisierte Handelssysteme.